PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU.TO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRU.TO и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PRU.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perseus Mining Limited (PRU.TO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU.TO или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности PRU.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perseus Mining Limited (PRU.TO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU.TO:

1.88

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

PRU.TO:

2.35

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

PRU.TO:

1.29

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRU.TO:

1.45

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

PRU.TO:

8.40

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

PRU.TO:

8.14%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

PRU.TO:

37.89%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

PRU.TO:

-95.46%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRU.TO:

-9.17%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRU.TO показывает доходность 51.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PRU.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.08% против 10.85% соответственно.

PRU.TO

С начала года

51.99%

1 месяц

14.09%

6 месяцев

43.19%

1 год

69.15%

3 года

29.93%

5 лет

26.60%

10 лет

24.08%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perseus Mining Limited

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU.TO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU.TO
Ранг риск-скорректированной доходности PRU.TO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perseus Mining Limited (PRU.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок PRU.TO и ^GSPC

Максимальная просадка PRU.TO за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRU.TO и ^GSPC

Perseus Mining Limited (PRU.TO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...